목차
1 기초자산 = 1
1.1 유가증권 = 1
1.2 주식 = 7
1.3 채권 = 14
1.4 채권과 금리 = 18
2 파생금융상품 = 27
2.1 파생금융상품 = 27
2.2 선물 = 32
2.3 옵션 = 41
2.4 옵션의 가치 = 48
2.5 옵션 전략 = 54
3 고전미적분학 = 63
3.1 함수의 극한과 연속성 = 63
3.2 도함수와 정적분 = 67
3.3 기본정리의 증분형, 미분형, 적분형 = 73
3.4 편도함수와 그래디언트 = 81
4 브라운 운동 = 91
4.1 확률변수와 분포 = 91
4.2 조건부기대값 = 100
4.3 Markov과정과 Martingale = 104
4.4 Brown 운동 = 110
5 이항모델 = 123
5.1 Arbitrage와 Hedging = 123
5.2 옵션가격의 결정 = 127
5.3 가격이론의 기본정리 = 135
5.4 Multi-period 이항모델 = 141
6 확률미적분학 = 151
6.1 연속모델 = 151
6.2 Ito 적분 = 154
6.3 Ito 공식 = 162
6.4 Martingale 표현정리 = 173
7 옵션가격이론 = 185
7.1 PDE 방법 = 185
7.2 Black-Scholes 공식 = 191
7.3 가격이론의 기본정리 = 199
7.4 Martingale 방법 = 203
8 이색옵션 = 209
8.1 Binary 옵션 = 209
8.2 Barrier 옵션 = 211
8.3 아시안 옵션 = 217
8.4 Lookback 옵션 = 222
9 금리와 채권가격 = 229
9.1 채권가격과 금리 = 229
9.2 금리모델 = 230
9.3 채권가격이론 = 233
9.4 전환사채 = 239
참고문헌 = 245
연습 문제 풀이 = 249
찾아보기 = 258
1 기초자산 = 1
1.1 유가증권 = 1
1.2 주식 = 7
1.3 채권 = 14
1.4 채권과 금리 = 18
2 파생금융상품 = 27
2.1 파생금융상품 = 27
2.2 선물 = 32
2.3 옵션 = 41
2.4 옵션의 가치 = 48
2.5 옵션 전략 = 54
3 고전미적분학 = 63
3.1 함수의 극한과 연속성 = 63
3.2 도함수와 정적분 = 67
3.3 기본정리의 증분형, 미분형, 적분형 = 73
3.4 편도함수와 그래디언트 = 81
4 브라운 운동 = 91
4.1 확률변수와 분포 = 91
4.2 조건부기대값 = 100
4.3 Markov과정과 Martingale = 104
4.4 Brown 운동 = 110
5 이항모델 = 123
5.1 Arbitrage와 Hedging = 123
5.2 옵션가격의 결정 = 127
5.3 가격이론의 기본정리 = 135
5.4 Multi-period 이항모델 = 141
6 확률미적분학 = 151
6.1 연속모델 = 151
6.2 Ito 적분 = 154
6.3 Ito 공식 = 162
6.4 Martingale 표현정리 = 173
7 옵션가격이론 = 185
7.1 PDE 방법 = 185
7.2 Black-Scholes 공식 = 191
7.3 가격이론의 기본정리 = 199
7.4 Martingale 방법 = 203
8 이색옵션 = 209
8.1 Binary 옵션 = 209
8.2 Barrier 옵션 = 211
8.3 아시안 옵션 = 217
8.4 Lookback 옵션 = 222
9 금리와 채권가격 = 229
9.1 채권가격과 금리 = 229
9.2 금리모델 = 230
9.3 채권가격이론 = 233
9.4 전환사채 = 239
참고문헌 = 245
연습 문제 풀이 = 249
찾아보기 = 258